Das mit dem Auswerfen kannst du im Grunde ignorieren. Wenn du nur Dateien vom Stick liest ohne was draufzuschreiben, finden gar keine Änderungen statt die unterbrochen werden könnten. Schreibvorgänge werden innerhalb von einigen Sekunden erledigt, d.h. wenn du gerade etwas auf dem Stick verändert hast und alles erledigt ist, sollte der Stick wenige Sekunden später intern alles fertiggeschrieben haben. Zur Sicherheit kannst du dann auch eine ganze Minute abwarten.
Jedenfalls sollte nix passieren außer der Stick wird wirklich mitten in einem Schreibvorgang getrennt. Und selbst da musst du Pech haben, dass mehr kaputt ist als die zu kopierende Datei. Für sowas hat man dann Backups, der komplette Stick könnte ja auch so defekt werden.
Das Auswerfen dient eigentlich dazu dem Stick zu sagen, er soll sich beeilen und seine Caches leeren, wahrscheinlich hat der Stick aber erst gar keinen Cache den er leeren müsste. Das weiß der Mac aber nicht, was genau du ansteckst, daher warnt es dennoch.
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